CATALOGO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

CENTANNI, Silvia

CENTANNI, Silvia  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

Mostra records
Risultati 1 - 20 di 20 (tempo di esecuzione: 0.032 secondi).
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A Markov switching ACD model for ultra-high-frequency data 1-gen-2009 Centanni, Silvia; Furgeri, M.; Mandarà, M.
A Monte Carlo approach to filtering for a class of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2006 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
A sequential Monte Carlo filter in a class of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2006 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco; Tardelli, P.
Computing option values by pricing kernel with a stochatic volatility model 1-gen-2011 Centanni, Silvia; Ongaro, Andrea
Continuous time filtering for a classo of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2011 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco; Tardelli, P.
Estimation and filtering by reversible jump MCMC for a doubly stochastic Poisson model for ultra-high-frequency financial data 1-gen-2007 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Estimation and filtering by reversible jump MCMC for a doubly stochastic Poisson model for ultra-high-frequency financial data 1-gen-2006 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Estimation of Heston model parameters using stock and option data 1-gen-2010 Centanni, Silvia; Ongaro, Andrea
Likelihood inference for marked DSPPs with intensity driven by latent MPPs 1-gen-2013 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Minimizzazione del rischio di copertura con informazione parziale mediante algoritmi reversible jump Markov chain Monte Carlo 1-gen-2003 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Modeling and filtering credit merit in a set of firms 1-gen-2014 Centanni, Silvia; Paola, Tardelli
Modeling ultra-high-frequency data: the S&P 500 index future 1-gen-2008 Minozzo, Marco; Centanni, Silvia
Monte Carlo derivative pricing with partial information in a class of doubly stochastic Poisson processes with marks 1-gen-2010 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Monte Carlo derivative pricing with partial information in a class of doubly stochastic Poisson processes with marks 1-gen-2012 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Monte Carlo likelihood inference for marked doubly stochastic Poisson processes with intensity driven by marked point processes 1-gen-2012 Minozzo, Marco; Centanni, Silvia
Nonlinear filtering using reversible jump Markov chain Monte Carlo in a model for high frequency data 1-gen-2003 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Particle filtering in a class of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2005 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco; P., Tardelli
Smoothing, filtering and estimation by Monte Carlo methods for doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2006 Minozzo, Marco; Centanni, Silvia
Strategie di minimizzazione del rischio in un modello per movimeni infragiornalieri dei prezzi con l'arrivo di notizie rilevanti 1-gen-2005 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Strategie di minimizzazione del rischio in un modello per movimenti infragiornalieri dei prezzi con l'arrivo di notizie rilevanti 1-gen-2002 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco