CATALOGO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

CENTANNI, Silvia

CENTANNI, Silvia  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A Markov switching ACD model for ultra-high-frequency data 1-gen-2009 Centanni, Silvia; Furgeri, M.; Mandarà, M.
A sequential Monte Carlo filter in a class of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2006 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco; Tardelli, P.
Estimation of Heston model parameters using stock and option data 1-gen-2010 Centanni, Silvia; Ongaro, Andrea
Minimizzazione del rischio di copertura con informazione parziale mediante algoritmi reversible jump Markov chain Monte Carlo 1-gen-2003 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Nonlinear filtering using reversible jump Markov chain Monte Carlo in a model for high frequency data 1-gen-2003 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco
Particle filtering in a class of marked doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2005 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco; P., Tardelli
Smoothing, filtering and estimation by Monte Carlo methods for doubly stochastic Poisson processes 1-gen-2006 Minozzo, Marco; Centanni, Silvia
Strategie di minimizzazione del rischio in un modello per movimenti infragiornalieri dei prezzi con l'arrivo di notizie rilevanti 1-gen-2002 Centanni, Silvia; Minozzo, Marco