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EnglishThe paper discuss the sensitivity to the presence of outliers of the portfolio optimization procedure based on the expected shortfall as a measure of risk. A robust approach based on the forward search is then suggested which seems to give quite good results.
| Titolo: | OPTIMAL PORTFOLIO ALLOCATION WITH CVAR: A ROBUSTAPPROACH |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2011 |
| Abstract: | The paper discuss the sensitivity to the presence of outliers of the portfolio optimization procedure based on the expected shortfall as a measure of risk. A robust approach based on the forward search is then suggested which seems to give quite good results. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11562/390278 |
| ISBN: | 9788861297531 |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
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