CATALOGO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishThe paper discuss the sensitivity to the presence of outliers of the portfolio optimization procedure based on the expected shortfall as a measure of risk. A robust approach based on the forward search is then suggested which seems to give quite good results.
| Titolo: | OPTIMAL PORTFOLIO ALLOCATION WITH CVAR: A ROBUSTAPPROACH |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2011 |
| Abstract: | The paper discuss the sensitivity to the presence of outliers of the portfolio optimization procedure based on the expected shortfall as a measure of risk. A robust approach based on the forward search is then suggested which seems to give quite good results. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11562/390278 |
| ISBN: | 9788861297531 |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| grossi_etal.pdf | Documento in Pre-print |  | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2021