Molte polizze di assicurazione trattate sui mercati ramo vita, quali ad es. i contratti di assicurazione “With Profit” con assegnazione di reversionary bonus, si rivelano essere alternativamente dei portafogli di derivati finanziari i cui pagamenti sono subordinati ad eventi relativi alla sopravvivenza di una testa assicurata, ovvero polizze assicurative con prestazioni rappresentate da derivati finanziari. Nel presente lavoro si analizzano le principali caratteristiche di alcune forme standard di polizze “With Profit” al fine di separare ove possibile le componenti più tipicamente attuariali da quelle più tipicamente finanziarie, per arrivare ad analizzare anche le scomposizioni put e call della riserva stocastica a scadenza dopo aver caratterizzato in particolare le polizze con assegnazione di reversionary bonus a minimo garantito come portafogli di opzioni.
Valutazione finanziario-attuariale di polizze "With Profit": un caso di studio
GIACOMELLO, Bruno
2004-01-01
Abstract
Molte polizze di assicurazione trattate sui mercati ramo vita, quali ad es. i contratti di assicurazione “With Profit” con assegnazione di reversionary bonus, si rivelano essere alternativamente dei portafogli di derivati finanziari i cui pagamenti sono subordinati ad eventi relativi alla sopravvivenza di una testa assicurata, ovvero polizze assicurative con prestazioni rappresentate da derivati finanziari. Nel presente lavoro si analizzano le principali caratteristiche di alcune forme standard di polizze “With Profit” al fine di separare ove possibile le componenti più tipicamente attuariali da quelle più tipicamente finanziarie, per arrivare ad analizzare anche le scomposizioni put e call della riserva stocastica a scadenza dopo aver caratterizzato in particolare le polizze con assegnazione di reversionary bonus a minimo garantito come portafogli di opzioni.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
