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EnglishWe study a class of nonlinear stochastic partial differential equations with dissipative nonlinear drift, driven by Lévy noise. We define a Hilbert–Banach setting in which we prove existence and uniqueness of solutions under general assumptions on the drift and the Lévy noise. We then prove a decomposition of the solution process into a stationary component, the law of which is identified with the unique invariant probability measure μ of the process, and a component which vanishes asymptotically for large times in the Lp(/mu)-sense, for all 1≤p<+∞.
| Titolo: | Invariant measures for SDEs driven by Lévy noise: A case study for dissipative nonlinear drift in infinite dimension |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2017 |
| Rivista: | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11562/961954 |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| CMS_15_04_A03.pdf | Versione dell'editore |  | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
http://hdl.handle.net/11562/961954
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