In the present paper we find the solution for the stochastic differentialutility problem introduced by [2] using a backward stochastic Volterra integral differentialapproach. In particular we generalize results already obtained in literaturepassing from global to local Lipschitz assumption for the drift component.
Titolo: | BACKWARD STOCHASTIC VOLTERRA INTEGRAL EQUATION APPROACH TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL UTILITY |
Autori: | DI PERSIO, Luca (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/744771 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
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