Filtering Out Infinite Activity Jumps Using Uniform Thresholding, Under Conditional Mean Square Error

J. E. Figueroa-Lopez;C. Mancini
2025-01-01

2025
Conditional mean squared error, Infinite activity jumps, Optimal uniform threshold, Second order expansion, Threshold Realized Variance
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Descrizione: Filtering Out Infinite Activity Jumps Using Uniform Thresholding, Under Conditional Mean Square Error
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