La tesi si colloca nel ricco filone di ricerca sui modelli stocastici per la finanza, il cui scopo `e isolare fattori specifici che influenzano i prezzi dei titoli e, stabilendo criteri di razionalità e coerenza, ottenere delle informazioni da usare come riferimento nella gestione di portafogli finanziari.

Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri

C. MANCINI
2000-01-01

Abstract

La tesi si colloca nel ricco filone di ricerca sui modelli stocastici per la finanza, il cui scopo `e isolare fattori specifici che influenzano i prezzi dei titoli e, stabilendo criteri di razionalità e coerenza, ottenere delle informazioni da usare come riferimento nella gestione di portafogli finanziari.
Financial market model with jumps, completing the market,integro partial differential equation, estimation of the coefficients given discrete observations
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