La tesi si colloca nel ricco filone di ricerca sui modelli stocastici per la finanza, il cui scopo `e isolare fattori specifici che influenzano i prezzi dei titoli e, stabilendo criteri di razionalità e coerenza, ottenere delle informazioni da usare come riferimento nella gestione di portafogli finanziari.
Titolo: | Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2000 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/1001159 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
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