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EnglishDopo aver introdotto il tema della selezione del portafoglio con tre parametri, media-varianza-skewness, si sviluppano l'analisi e la modellistica per le decisioni in capo al singolo agente e quindi il modello di equilibrio del mercato dei capitali riscontrando una diminuzione, rispetto al modello media-varianza, del rendimento di equilibrio per i titoli con skewness sistematico positivo.
| Titolo: | Mean-Variance-Skewness Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2004 |
| Abstract: | Dopo aver introdotto il tema della selezione del portafoglio con tre parametri, media-varianza-skewness, si sviluppano l'analisi e la modellistica per le decisioni in capo al singolo agente e quindi il modello di equilibrio del mercato dei capitali riscontrando una diminuzione, rispetto al modello media-varianza, del rendimento di equilibrio per i titoli con skewness sistematico positivo. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11562/27089 |
| ISBN: | 8813251289 |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
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