Dopo aver introdotto il tema della selezione del portafoglio con tre parametri, media-varianza-skewness, si sviluppano l'analisi e la modellistica per le decisioni in capo al singolo agente e quindi il modello di equilibrio del mercato dei capitali riscontrando una diminuzione, rispetto al modello media-varianza, del rendimento di equilibrio per i titoli con skewness sistematico positivo.

Mean-Variance-Skewness Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets

GAMBA, Andrea;ROSSI, Francesco
2004-01-01

Abstract

Dopo aver introdotto il tema della selezione del portafoglio con tre parametri, media-varianza-skewness, si sviluppano l'analisi e la modellistica per le decisioni in capo al singolo agente e quindi il modello di equilibrio del mercato dei capitali riscontrando una diminuzione, rispetto al modello media-varianza, del rendimento di equilibrio per i titoli con skewness sistematico positivo.
8813251289
teoria di portafoglio; equilibrio del mercato dei capitali; analisi mean-variance-skewness
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