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tesi di laurea in Matematica, Università di Pisa

TESI DI LAUREA: Modello per un mercato finanziario esente da arbitraggio: esistenza di una legge equivalente che rende il processo stocastico dei prezzi una martingala

C. MANCINI
1993-01-01

Abstract

tesi di laurea in Matematica, Università di Pisa
1993
Modello evoluzione prezzi titoli finanziari, semimartingale a tempi discreti e continui, caratterizzazioni dell'assenza di opportunità di arbitraggio
07.14 Rapporti di ricerca
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