MARIANI, FRANCESCA
MARIANI, FRANCESCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
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A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance
2011-01-01 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
Blackouts in power transmission networks due to spatially localized load anomalies
2009-01-01 C., Dionisi; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance
2009-01-01 Fatone, L.; Mariani, Francesca; Recchioni, M. C.; Zirilli, F.
Normal and lognormal SABR and multi-scale SABR Models: Option Pricing and Calibration
2012-01-01 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
The calibration of the Heston stochastic volatility model using filtering and maximum likelihood methods
2008-01-01 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance | 1-gen-2011 | L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli | |
| Blackouts in power transmission networks due to spatially localized load anomalies | 1-gen-2009 | C., Dionisi; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli | |
| Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance | 1-gen-2009 | Fatone, L.; Mariani, Francesca; Recchioni, M. C.; Zirilli, F. | |
| Normal and lognormal SABR and multi-scale SABR Models: Option Pricing and Calibration | 1-gen-2012 | L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli | |
| The calibration of the Heston stochastic volatility model using filtering and maximum likelihood methods | 1-gen-2008 | L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli |