MARIANI, FRANCESCA

MARIANI, FRANCESCA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance 1-gen-2011 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
Blackouts in power transmission networks due to spatially localized load anomalies 1-gen-2009 C., Dionisi; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance 1-gen-2009 Fatone, L.; Mariani, Francesca; Recchioni, M. C.; Zirilli, F.
Normal and lognormal SABR and multi-scale SABR Models: Option Pricing and Calibration 1-gen-2012 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli
The calibration of the Heston stochastic volatility model using filtering and maximum likelihood methods 1-gen-2008 L., Fatone; Mariani, Francesca; M. C., Recchioni; F., Zirilli