Si analizzano i fondi azionari classificati da Assogestioni come "Fondi Italia", rendimenti mensili da giugno 2001 a maggio 2004. L'analisi degli stili di conduzione, ovvero di risultato, è attuata sia con la return-based style analysis introdotta da Sharpe (1992) che con la metodologia introdotta da Brown e Goetzmann (1997) nota come Generalized Style Classification e basata sulla analisi multivariata, Cluster Analysis in particolare. Si sottolinea la complementarietà dei due approcci, il comportamento "conservativo" dei gestori dei fondi e che la classificazione proposta da Assogestioni per i fondi azionari "non-settoriali" può essere ridotta in quanto si evidenziano sostanzialmente solo quattro stili: Italy, West, Emerging Markets e Pacific.

Performance e stili dei fondi azionari italiani

ROSSI, Francesco
2004-01-01

Abstract

Si analizzano i fondi azionari classificati da Assogestioni come "Fondi Italia", rendimenti mensili da giugno 2001 a maggio 2004. L'analisi degli stili di conduzione, ovvero di risultato, è attuata sia con la return-based style analysis introdotta da Sharpe (1992) che con la metodologia introdotta da Brown e Goetzmann (1997) nota come Generalized Style Classification e basata sulla analisi multivariata, Cluster Analysis in particolare. Si sottolinea la complementarietà dei due approcci, il comportamento "conservativo" dei gestori dei fondi e che la classificazione proposta da Assogestioni per i fondi azionari "non-settoriali" può essere ridotta in quanto si evidenziano sostanzialmente solo quattro stili: Italy, West, Emerging Markets e Pacific.
2004
fondi azionari; performance; stili di investimento
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