CATALOGO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

Rivista Classe A per l'Area 13 (2012)

Nonparametric tests for pathwise properties of semimartingales

C.Mancini
2011-01-01

Abstract

Rivista Classe A per l'Area 13 (2012)
2011
high frequency data; jump processes; nonparametric tests; quadratic variation; realized volatility; semimartingale
01.01 Articolo in Rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1001166
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 58
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 54
social impact