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Implicit Trigger Price Determination for Contingent Convertible Bond
2016-01-01 DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Prezioso, Luca
Affine Type Analysis for BESQ and CIR Processes with Applications to Mathematical Finance
2018-01-01 DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca
The Default Risk Charge approach to regulatory risk measurement processes
2018-01-01 DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca; Bonollo, Michele
A lending scheme for a system of interconnected banks with probabilistic constraints of failure
2020-01-01 Cordoni, Francesco Giuseppe; Di Persio, Luca; Prezioso, Luca
A Semi-Markov Dynamic Capital Injection Problem for Distressed Banks
2023-01-01 DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca; Jiang, Yilun
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Implicit Trigger Price Determination for Contingent Convertible Bond | 1-gen-2016 | DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Prezioso, Luca | |
Affine Type Analysis for BESQ and CIR Processes with Applications to Mathematical Finance | 1-gen-2018 | DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca | |
The Default Risk Charge approach to regulatory risk measurement processes | 1-gen-2018 | DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca; Bonollo, Michele | |
A lending scheme for a system of interconnected banks with probabilistic constraints of failure | 1-gen-2020 | Cordoni, Francesco Giuseppe; Di Persio, Luca; Prezioso, Luca | |
A Semi-Markov Dynamic Capital Injection Problem for Distressed Banks | 1-gen-2023 | DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca; Jiang, Yilun |
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