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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Polynomial Chaos Expansion Approach to Interest Rate Models 1-gen-2015 DI PERSIO, Luca; Pellegrini, Gregorio; Bonollo, Michele
Counterparty Credit Risk evaluation for Accumulator derivatives: the Brownian Local Time approach 1-gen-2016 DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Oliva, Immacolata; Luca, Semmoloni
Implicit Trigger Price Determination for Contingent Convertible Bond 1-gen-2016 DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Prezioso, Luca
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time 1-gen-2017 Bonollo, Michele; DI PERSIO, Luca; Mammi, Luca; Oliva, Immacolata
The Default Risk Charge approach to regulatory risk measurement processes 1-gen-2018 DI PERSIO, Luca; Prezioso, Luca; Bonollo, Michele
A quantization approach to the counterparty credit exposure estimation 1-gen-2020 Bonollo, Michele; Di Persio, Luca; Oliva, Immacolata
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