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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
AN INTERVAL OF NO-ARBITRAGE PRICES FOR AMERICAN CONTINGENT CLAIMS IN INCOMPLETE MARKETS 1-gen-2015 DI PERSIO, Luca; Oliva, Immacolata
Counterparty Credit Risk evaluation for Accumulator derivatives: the Brownian Local Time approach 1-gen-2016 DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Oliva, Immacolata; Luca, Semmoloni
A nonlinear Kolmogorov equation for stochastic functional delay differential equations with jumps 1-gen-2017 DI PERSIO, Luca; Cordoni, Francesco Giuseppe; Oliva, Immacolata
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time 1-gen-2017 Bonollo, Michele; DI PERSIO, Luca; Mammi, Luca; Oliva, Immacolata
Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like 1-gen-2018 Oliva, I.; Renò, R.
A quantization approach to the counterparty credit exposure estimation 1-gen-2020 Bonollo, Michele; Di Persio, Luca; Oliva, Immacolata
A Unified Approach to xVA with CSA Discounting and Initial Margin 1-gen-2021 Biagini, Francesca; Gnoatto, Alessandro; Oliva, Immacolata
Time‐invariant portfolio strategies in structured products with guaranteed minimum equity exposure 1-gen-2023 DI PERSIO, Luca; Mancinelli, D.; Oliva, Immacolata; Wallbaum, K.
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