Sfoglia per Autore  Oliva, Immacolata

opzioni
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
AN INTERVAL OF NO-ARBITRAGE PRICES FOR AMERICAN CONTINGENT CLAIMS IN INCOMPLETE MARKETS 1-gen-2015 DI PERSIO, Luca; Oliva, Immacolata
Counterparty Credit Risk evaluation for Accumulator derivatives: the Brownian Local Time approach 1-gen-2016 DI PERSIO, Luca; Bonollo, Michele; Oliva, Immacolata; Luca, Semmoloni
A nonlinear Kolmogorov equation for stochastic functional delay differential equations with jumps 1-gen-2017 DI PERSIO, Luca; Cordoni, Francesco Giuseppe; Oliva, Immacolata
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time 1-gen-2017 Bonollo, Michele; DI PERSIO, Luca; Mammi, Luca; Oliva, Immacolata
Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like 1-gen-2018 Oliva, I.; Renò, R.
A quantization approach to the counterparty credit exposure estimation 1-gen-2020 Bonollo, Michele; Di Persio, Luca; Oliva, Immacolata
A Unified Approach to xVA with CSA Discounting and Initial Margin 1-gen-2021 Biagini, Francesca; Gnoatto, Alessandro; Oliva, Immacolata
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile